关于敏感性分析，以下说法正确的是（　　）。[2016年11月真题] A．期

题库总管2020-05-20 73

问题关于敏感性分析，以下说法正确的是（　　）。[2016年11月真题] A．期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型 B．当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确 C．做分析前应准确识别资产的风险因子 D．期权的希腊字母属于敏感性分析指标

选项

答案ACD

解析B项，敏感性分析通常都是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析，所以得出的数字通常在风险因子变动小范围内时才有意义，特别是对于含有期权这种非线性衍生品的产品而言。如果风险因子变动过大，那么根据敏感性分析得出的结果的精确性就比较差。

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