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关于敏感性分析,以下说法正确的是( )。[2016年11月真题] A. 期
关于敏感性分析,以下说法正确的是( )。[2016年11月真题] A. 期
题库总管
2020-05-20
56
问题
关于敏感性分析,以下说法正确的是( )。[2016年11月真题] A. 期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型 B. 当风险因子取值发生明显非连续变化时,敏感性分析结果较为准确 C. 做分析前应准确识别资产的风险因子 D. 期权的希腊字母属于敏感性分析指标
选项
答案
ACD
解析
B项,敏感性分析通常都是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析,所以得出的数字通常在风险因子变动小范围内时才有意义,特别是对于含有期权这种非线性衍生品的产品而言。如果风险因子变动过大,那么根据敏感性分析得出的结果的精确性就比较差。
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