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假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8 。假设TF 1509 合约,报价110,久期6.4,利率每上升0.01,可卖出( )份国债期货...
假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8 。假设TF 1509 合约,报价110,久期6.4,利率每上升0.01,可卖出( )份国债期货...
admin
2020-12-24
31
问题
假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8 。假设TF 1509 合约,报价110,久期6.4,利率每上升0.01,可卖出( )份国债期货进行套期保值。
选项
A 1818
B 1820
C 1819
D 1918
答案
A
解析
1份囯债期货空头将盈利:110万元x 6.4 x 0.01% = 704 元,可卖出128 万元+ 704 元= 1818 份。
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