假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8 。假设TF 1509 合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（）份国债期货...

admin2020-12-24 64

问题假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8 。假设TF 1509 合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（）份国债期货进行套期保值。

选项 A 1818
B 1820
C 1819
D 1918

答案A

解析1份囯债期货空头将盈利：110万元x 6.4 x 0.01% = 704 元，可卖出128 万元+ 704 元= 1818 份。

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