2. 金融经济
  3. 某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手（合约单位为100股，不考...

某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手（合约单位为100股，不考...

admin2020-12-24  35
问题 某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手（合约单位为100股，不考虑交易费用）。
选项 A.当股票价格为36美元/股时，该交易者盈利500美元
B.当股票价格为36美元/股时，该交易者损失500美元
C.当股票价格为34美元/股时，该交易者盈利500美元
D.当股票价格为34美元/股时，该交易者损失300美元
答案B
解析当股票价格为36美元/股时，买入的看跌期权不执行.买入的看涨期权执行，总盈亏为[（36-35）-2-4]*100=-500（美元）；当股票价格为34美元/股时，买入的看涨期权不执行，买入的看跌期权执行，总盈亏为[（35-34）-2-4]*100=-500（美元）。 考点： 买进看涨期权套期保值，利用买进看跌期权进行套期保值的特征
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