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金融经济
某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手,执行价格为35美元/股;以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手(合约单位为100股,不考...
某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手,执行价格为35美元/股;以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手(合约单位为100股,不考...
admin
2020-12-24
24
问题
某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手,执行价格为35美元/股;以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手(合约单位为100股,不考虑交易费用)。
选项
A.当股票价格为36美元/股时,该交易者盈利500美元
B.当股票价格为36美元/股时,该交易者损失500美元
C.当股票价格为34美元/股时,该交易者盈利500美元
D.当股票价格为34美元/股时,该交易者损失300美元
答案
B
解析
当股票价格为36美元/股时,买入的看跌期权不执行.买入的看涨期权执行,总盈亏为[(36-35)-2-4]*100=-500(美元);当股票价格为34美元/股时,买入的看涨期权不执行,买入的看跌期权执行,总盈亏为[(35-34)-2-4]*100=-500(美元)。 考点: 买进看涨期权套期保值,利用买进看跌期权进行套期保值的特征
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