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若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利记),
若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利记),
昕玥
2019-12-17
45
问题
若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利记),1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是( )。(保留小数点后两位)
选项
A.2510.42B.2508.33C.2528.33D.2506.25
答案
D
解析
股指期货理论价格的计算公式为:F=St[1+(r-d)*(T-t)/365],其中F表示理论价格;r为年利息率;d为年指数股息率。答案为2 500*[1+(4%-1%)*1/12]=2 506.25。量化交易、程序化交易、高频交易、算法交易等是现在流行,但又容易混淆的概念。回答下列问题。
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