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二叉树模型的假设有( )。[2016年4月真题] Ⅰ.标的资产的价格运动方向
二叉树模型的假设有( )。[2016年4月真题] Ⅰ.标的资产的价格运动方向
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2020-05-20
20
问题
二叉树模型的假设有( )。[2016年4月真题]Ⅰ.标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向Ⅱ.在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变Ⅲ.只能在到期日执行Ⅳ.市场无摩擦 A. Ⅰ、Ⅱ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
选项
答案
D
解析
二叉树模型,又称二项式模型,它假定在给定的时间间隔内,标的资产的价格运动方向只有上涨和下跌两种可能,且假设在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型还假定市场无摩擦、无信用风险、无套利机会、无利率风险以及投资者可以以无风险利率借入或贷出资金。
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