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在正向市场上,套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约,则该交易
在正向市场上,套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约,则该交易
昕玥
2019-12-17
9
问题
在正向市场上,套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约,则该交易者预期( )。
选项
A. 未来价差不确定B. 未来价差不变C. 未来价差扩大D. 未来价差缩小
答案
D
解析
买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约属于牛市套利。在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要缩小。
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