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某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40
某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40
天天题库
2020-05-20
21
问题
某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是( )。A、140B、150C、120D、230
选项
答案
A
解析
累计总敞口头寸法,总头寸为90+40+60+40+20+30+160=440净总敞口头寸法:90+40+160-40-60-20-30=140短边法:90+40+160=290考点:市场风险计量方法
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