某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡...

admin2020-12-24 49

问题某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为（）。

选项 A、63元，58元
B、63元，52元
C、52元，58元
D、63元，66元

答案B

解析该投资策略为买入宽跨式套利，高平衡点=高执行价格+总权利金：低平衡点=低执行价格-总权利金，最大亏损为：2+1=3（元）：看涨期权盈亏平衡点=60+3=63（元）：看跌期权盈亏平衡点2=55-3=52（元）

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