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某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为2元,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权,则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡...
某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为2元,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权,则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡...
admin
2020-12-24
51
问题
某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为2元,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权,则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为( )。
选项
A、63元,58元
B、63元,52元
C、52元,58元
D、63元,66元
答案
B
解析
该投资策略为买入宽跨式套利,高平衡点=高执行价格+总权利金:低平衡点=低执行价格-总权利金,最大亏损为:2+1=3(元):看涨期权盈亏平衡点=60+3=63(元):看跌期权盈亏平衡点2=55-3=52(元)
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