共用题干某套利者在9月1日买入10月份的白砂糖期货合约,同时卖出12月份白砂糖期货合约,上两份期货合约的价格分别是3420元/吨和3520元/吨,到了9月15日

admin2020-12-24  12

问题 共用题干

选项 某套利者在9月1日买入10月份的白砂糖期货合约,同时卖出12月份白砂糖期货合约,上两份期货合约的价格分别是3420元/吨和3520元/吨,到了9月15日,10月份和12月份白砂糖的期货价格分别为3690元/吨和3750元/吨,则9月15日的价差为()。
A:50元/吨
B:60元/吨
C:70元/吨
D:80元/吨

答案B

解析9月1日,建仓时价差:3520-3420=100(元/吨);9月15日的价差:3750-3690=60(元/吨)。
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