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某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格()。A.下降 2.11
某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格()。A.下降 2.11
admin
2020-12-24
13
问题
某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格()。
选项
A.下降 2.11%
B.下降 2.50%
C.下降2.22元
D.下降2.625元
E.上升2.625元
答案
AC
解析
根据久期计算公式,△P/P=-DX△y/(1+y)=-2.3X1%/(1+9%)=-2.11%,△P=-2.11%X105.00=-2.22(元)。其中,P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。
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