某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A.下降 2.11

admin2020-12-24 39

问题某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

选项 A.下降 2.11%
B.下降 2.50%
C.下降2.22元
D.下降2.625元
E.上升2.625元

答案AC

解析根据久期计算公式，△P/P=-DX△y/（1+y）=-2.3X1%/（1+9%）=-2.11%，△P=-2.11%X105.00=-2.22（元）。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

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