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某股票当前价格为63.59港元,下列以该股票为标的物的期权中,时间价值最低的是〔〕。 A执行价格为67.50港元;权利金为6.48港元的看跌期权 B执...
某股票当前价格为63.59港元,下列以该股票为标的物的期权中,时间价值最低的是〔〕。 A执行价格为67.50港元;权利金为6.48港元的看跌期权 B执...
admin
2020-12-24
20
问题
某股票当前价格为63.59港元,下列以该股票为标的物的期权中,时间价值最低的是〔〕。
A执行价格为67.50港元;权利金为6.48港元的看跌期权
B执行价格为64.50港元;权利金为1.00港元的看跌期权
C执行价格为67.50港元;权利金为0.81港元的看涨期权
D执行价格为60.00港元;权利金为4.53港元的看涨期权
选项
答案
B
解析
期权价格由内涵价值和时间价值组成。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格 A的时间价值=6.48 -(67.50-63.59)=2.57 B的时间价值=1.0 -(64.50-63.59)=0.09 C的时间价值=63.59 - 6750<0,则时间价值为0.81 D的时间价值=4.53 - (63.59-60.00)=0.94
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