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下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,正确的是()。 A、β系数不可能为负
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,正确的是()。 A、β系数不可能为负
tikufree
2020-05-20
46
问题
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,正确的是()。A、β系数不可能为负值B、β系数是影响证券收益的唯一因素C、投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数D、β系数反映的是证券的系统风险
选项
答案
D
解析
某证券的β系数=该证券报酬率与市场组合报酬率的相关系数×该证券报酬率的标准差/市场组合报酬率的标准差,可见当证券报酬率与市场组合报酬率的相关系数小于0时,该证券β系数为负值,所以选项A不正确;必要报酬率Ri=无风险报酬率+风险报酬率=Rf+β(Rm-Rf),证券报酬率受无风险报酬率、市场组合报酬率和β系数共同影响,所以选项B不正确;投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数,所以选项C不正确。
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