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下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。 A. 置信
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。 A. 置信
免费考试题库
2020-05-20
19
问题
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。 A. 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B. 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C. 置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大 D. 置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
选项
答案
A
解析
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
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