下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。 A．置信

免费考试题库2020-05-20 40

问题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。 A．置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B．置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C．置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D．置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

选项

答案A

解析VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

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