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某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。A:78 B:88 C:9
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。A:78 B:88 C:9
admin
2020-12-24
25
问题
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。
选项
A:78
B:88
C:98
D:108
答案
C
解析
对冲手数=101222000/(104.183*10000)=97.158≈98(手)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BveQKKKQ
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