某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。A:78 B:88 C:9

admin2020-12-24 60

问题某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。

选项 A:78
B:88
C:98
D:108

答案C

解析对冲手数=101222000/(104.183*10000)=97.158≈98（手）。

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