根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法,正确的有()。

免费考试题库2019-12-17  25

问题 根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法,正确的有()。

选项 A、β值恒大于0B、市场组合的β值恒等于1C、β系数为零表示无系统风险D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

答案BC

解析β<sub>i</sub>=第i项资产的风险收益率与市场组合收益率的相关系数*该项资产风险收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,由于相关系数可能是负数,所以A选项错误。β系数反映系统风险的大小,所以D选项错误。
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