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实施积极管理策略的基金X和市场指数基金过去五年的统计结果如下: 如果无风险收益
实施积极管理策略的基金X和市场指数基金过去五年的统计结果如下: 如果无风险收益
免费考试题库
2020-05-20
31
问题
实施积极管理策略的基金X和市场指数基金过去五年的统计结果如下:
如果无风险收益率为2%,那么基金X的詹森α和相对于市场指数的业绩评价为( )。A、1.8%,相对市场指数表现较优B、3.5%,相对市场指数表现较优C、-0.2%,相对市场指数表现较差D、α无法计算,相对市场指数表现无法判断
选项
答案
C
解析
根据α=Rp-[Rf+β(RM-Rf)],基金X的詹森α=7.8%-[2%+1.5(6%-2%)]=-0.2%<0,说明相对市场指数表现较差。
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