2. 金融经济
  3. 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。A.-1 B.0 C.-1≤p≤1 D.-1≤p

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。A.-1 B.0 C.-1≤p≤1 D.-1≤p

admin2020-12-24  65
问题 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。
选项 A.-1
B.0
C.-1≤p≤1
D.-1≤p<1
答案D
解析相关系数的取值范围为[-1，1]，只要两种证券的相关系 数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降 低风险。故选D。
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