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如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。A.-1 B.0 C.-1≤p≤1 D.-1≤p
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。A.-1 B.0 C.-1≤p≤1 D.-1≤p
admin
2020-12-24
57
问题
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
选项
A.-1
B.0
C.-1≤p≤1
D.-1≤p<1
答案
D
解析
相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系 数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降 低风险。故选D。
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