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财务会计
根据下面资料,回答下题。 某股票组合市值8亿元,卢值为0.92。为对冲股票组合
根据下面资料,回答下题。 某股票组合市值8亿元,卢值为0.92。为对冲股票组合
天天题库
2019-12-17
52
问题
根据下面资料,回答下题。某股票组合市值8亿元,卢值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货1O月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下问题。一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.75%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。?
选项
A.8213.1B.8373.4C.8524.5D.8651.3
答案
B
解析
此次A1pha策略的操作共获利:800000000×6.75%+(3263.8-3132.0)×752×300=8373.4(万元)。
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