2. 财务会计
  3. 根据下面资料，回答下题。 某股票组合市值8亿元，卢值为0．92。为对冲股票组合

根据下面资料，回答下题。 某股票组合市值8亿元，卢值为0．92。为对冲股票组合

天天题库2019-12-17  33
问题 根据下面资料，回答下题。某股票组合市值8亿元，卢值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货1O月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下问题。一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．75％。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。?
选项 A.8213．1B.8373．4C.8524．5D.8651．3
答案B
解析此次A1pha策略的操作共获利：800000000×6．75％+（3263．8-3132．0）×752×300=8373．4（万元）。
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