2. 金融经济
  3. 关于β系数，以下表述错误的是（ ）。A. CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小 B. β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动

关于β系数，以下表述错误的是（ ）。A. CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小 B. β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动

admin2020-12-24  17
问题 关于β系数，以下表述错误的是（ ）。
选项 A. CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小
B. β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C. β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
D. β系数是对放弃即期消费的补偿
答案D
解析CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/C6V0KKKQ
相关试题推荐
随机试题