对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（　　）。 A．风险因

免费考试题库2020-05-20 68

问题对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（　　）。 A．风险因子往往不止一个 B．风险因子之间具有一定的相关性 C．需考虑各种头寸的相关关系和相互作用 D．传统的敏感性分析只能采用线性近似

选项

答案ABD

解析敏感性分析具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。C项属于在情景分析的过程中，要注意考虑的内容。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/C9ppKKKQ

相关试题推荐

根据商业银行风险监管核心指标，我国商业银行收益合理性的监管指标有()。 A、
下列金融活动中，属于商业银行资产管理范畴的有()。 A、发行债券 B、交纳
下列金融业务运营模式中，属于传统金融业务电子化模式的有()。 A、网上银行
下列金融机构中，由中国证券交易委员会负责监督管理的有()。 A、保险公司
根据利率的风险结构理论，到期期限相同的债券工具，其利率水平不同的原因在于()不
2005年10月，国际金融公司和亚洲开发银行分别获准在我国银行间债券市场发行11
根据2013年中国XX国际金融研究所的测算，如果利息市场化能完全实现，中农工建四
证券投资基金向投资者募集资金，形成独立财产，以投资组合方式进行证券投资。作为基金
在商业银行资本管理中，反应银行实际拥有的资本水平的资本是()。 A、风险资本
商业理财业务的核心活动是()。 A、投资顾问 B、财富规划 C、财务分析

随机试题

半包价旅游是在全包价旅游中扣除了（）的一种旅游产品形态。 A．文娱节目费用
慢性支气管炎发展为肺心病的X线征象是 A．心脏普大 B．左心房、右心房大
茯苓皮及茯苓块的干燥方法为
工程项目也称单项工程，是建设项目的组成部分。它是指具有独立的设计文件和相应的综合
（2018年）下列各项中，关于固定资产计提折旧的表述正确的是（　）
根据《证券投资基金法》的规定，下列可以担任基金管理人的董事、监事、高级管理人员和
一般资料：求助者，男性,21岁，大学二年级学生。案例介绍：求助者自述半年前因
与以下结构所示药物不符的是
日德兰海战
下列有关实质性程序的范围的说法中，错误的是（）。A.实施控制测试的结果会影响实质性程序的范围B.注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高，需要实施实质性程

对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。 A． 风险因

根据商业银行风险监管核心指标，我国商业银行收益合理性的监管指标有()。 A、

下列金融活动中，属于商业银行资产管理范畴的有()。 A、发行债券 B、交纳

下列金融业务运营模式中，属于传统金融业务电子化模式的有()。 A、网上银行

下列金融机构中，由中国证券交易委员会负责监督管理的有()。 A、保险公司

根据利率的风险结构理论，到期期限相同的债券工具，其利率水平不同的原因在于()不

2005年10月，国际金融公司和亚洲开发银行分别获准在我国银行间债券市场发行11

根据2013年中国XX国际金融研究所的测算，如果利息市场化能完全实现，中农工建四

证券投资基金向投资者募集资金，形成独立财产，以投资组合方式进行证券投资。作为基金

在商业银行资本管理中，反应银行实际拥有的资本水平的资本是()。 A、风险资本

商业理财业务的核心活动是()。 A、投资顾问 B、财富规划 C、财务分析

半包价旅游是在全包价旅游中扣除了（）的一种旅游产品形态。 A．文娱节目费用

慢性支气管炎发展为肺心病的X线征象是 A．心脏普大 B．左心房、右心房大

茯苓皮及茯苓块的干燥方法为

工程项目也称单项工程，是建设项目的组成部分。它是指具有独立的设计文件和相应的综合

（2018年）下列各项中，关于固定资产计提折旧的表述正确的是（ ）

根据《证券投资基金法》的规定，下列可以担任基金管理人的董事、监事、高级管理人员和

一般资料：求助者，男性,21岁，大学二年级学生。 案例介绍：求助者自述半年前因

与以下结构所示药物不符的是

日德兰海战

下列有关实质性程序的范围的说法中，错误的是（）。A.实施控制测试的结果会影响实质性程序的范围B.注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高，需要实施实质性程

对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（　　）。 A．风险因

（2018年）下列各项中，关于固定资产计提折旧的表述正确的是（　）

一般资料：求助者，男性,21岁，大学二年级学生。案例介绍：求助者自述半年前因