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财务会计
由证券A和证券B建立的证券组合定位于()。
由证券A和证券B建立的证券组合定位于()。
shuhaiku
2019-12-17
8
问题
由证券A和证券B建立的证券组合定位于()。
选项
A:连续A和B的直线或任一曲线B:连续A和B的直线或某曲线上C:连续A和B的直线或者曲线并介于A、B之间D:A和B的结合线的延长线上
答案
B
解析
给定证券A与B的期望收益率和方差,证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线:①完全正相关下,证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线;②完全负相关下,证券A与B构成的组合线如图3所示;③当证券A与B的收益率不完全相关时,证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线,相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。 [img]/upload/tiku/148/3863955_1.jpg[/img]
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