2. 财务会计
  3. ?对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　

?对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　

tikufree2019-12-17  28
问题 ?对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　）
选项
答案错
解析对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的价格<行权价）Delta收敛于-1；平价期权（标的价格=行权价）Delta收敛于-0.5；虚值期权（标的价格>行权价）Delta收敛于0。考点：期权的希腊字母
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/COvlKKKQ
相关试题推荐
随机试题