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财务会计
?对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。(
?对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。(
tikufree
2019-12-17
44
问题
?对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。( )
选项
答案
错
解析
对于看跌期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于-1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0.5;虚值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于0。考点:期权的希腊字母
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