方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡

admin2020-12-24 30

问题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

选项 A.方差一协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CRTKKKKQ

相关试题推荐

定量分析方法中的违约概率模型分析法的特点，包括（　　）。A.属于现代信用风险计量方法B.能够直接估计客户的违约概率C.对历史数据的要求更高D.需要商业银行
从理论上看，最佳资金结构是指（　　）时的资金结构。A.总资产收益率最高B.权益资本净利润率最高C.企业所有者权益最多D.企业价值最大E.综合成本最低
下列关于历史成本法与市场价值法的说法，错误的是（　　）。A.历史成本法能及时准确地反映资产价值的变化B.采用历史成本法会导致银行对资本的高估C.市场价值法不
下列各项中，能够评价目标区域信贷资产的收益实现情况的是（　　）。A.贷款实际收益率B.银行收益率C.利息实收率D.信贷资产相对不良率
贷款分类应达到的目标说法错误的是（）。A.揭示贷款的市场价值和风险程度B.真实、准确、全面地反映贷款质量C.加强贷款管理D.及时发现信贷管理过程中存在的
抵债资产的管理原则不包括（）。A.受偿方式以现金受偿为第一选择B.以历史购置成本为基础确定抵债资产价值C.确保抵债资产安全、完整和有效D.尽快实现抵债资
与银行往来异常现象包括（）。A.借款人在银行的存款有较大幅度下降B.对短期贷款依赖较多，要求贷款展期C.资金回笼后，在还款期限未到的情况下挪作他用D.在
下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的有（）。A.在银行的存款大幅上升B.在多家银行开户，经审查明显超出其经营需要C.既依赖短期贷款，亦依
关于企业和银行来往的情况，不正确的说法是（）。A.企业与银行的资金往来是公司交易情况最直接的反映B.借款人有抽逃资金的现象，同时仍在申请新增贷款，银行应该引
定量分析方法中的违约概率模型分析法的特点，包括（）。A.属于现代信用风险计量方法B.能够直接估计客户的违约概率C.对历史数据的要求更高D.需要商业银行建

随机试题

张自强先生是兴亚银行的金融理财师，他的客户王丽女士总是担心财富不够用，认为开源重
国有土地租赁是国有土地有偿使用的一种形式，是()方式的补充。
当事人在诉讼中提交的证据，在下列表述中，正确的有()。
关于票据权利，下列说法正确的有（　　）。A.票据主债务人是汇票的付款人或承兑人B.通过背书方式取得票据权利为原始取得C.支付对价后取得的票据，为善意取得D
案例：阅读下面的学生习作，完成题。抓住机遇，成就伟岸 ①人生中会有弯道与挫折，然而正是人生中难以预料的弯道成就了不平凡的人生。 ②福楼拜...
患者，男，59岁，因“上腹不适、恶心，呕血1小时”入院，体检脉搏102次/分，血压95/60mmHg。既往有乙型肝炎病史10年。诊断为肝硬化、门静脉高压症...
阅读下面材料，回答问题。荣获第62届美国年度国家教师大奖的瑞贝卡说：“我坚信教师必须对学生的成功负责，无论是帮助他们达到个人和学校的学习目标，还是帮他...
在工程项目招投标过程中，投标人不适合采用多方案报价法的是（）。A.工程范围不明确B.条款不清楚或不公正C.设计图纸不明确D.技术规范要求过于苛刻
下列行为中，()不属于持有、使用假币罪的范畴。A.使用假币购买商品B.将假币存入银行或者兑换其他货币C.使用假币参与赌博D.以假币作为资信证明
下列选项中，注册会计师认为可能需要增加强调事项段的情形是（　）。A、提前应用对财务报表有广泛影响的新会计准则B、除根据审计准则的规定有责任对财务报表出具审计报

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡

定量分析方法中的违约概率模型分析法的特点，包括（ ）。A.属于现代信用风险计量方法B.能够直接估计客户的违约概率C.对历史数据的要求更高D.需要商业银行

从理论上看，最佳资金结构是指（ ）时的资金结构。A.总资产收益率最高B.权益资本净利润率最高C.企业所有者权益最多D.企业价值最大E.综合成本最低

下列关于历史成本法与市场价值法的说法，错误的是（ ）。A.历史成本法能及时准确地反映资产价值的变化B.采用历史成本法会导致银行对资本的高估C.市场价值法不

下列各项中，能够评价目标区域信贷资产的收益实现情况的是（ ）。A.贷款实际收益率B.银行收益率C.利息实收率D.信贷资产相对不良率

贷款分类应达到的目标说法错误的是（）。A.揭示贷款的市场价值和风险程度B.真实、准确、全面地反映贷款质量C.加强贷款管理D.及时发现信贷管理过程中存在的

抵债资产的管理原则不包括（）。A.受偿方式以现金受偿为第一选择B.以历史购置成本为基础确定抵债资产价值C.确保抵债资产安全、完整和有效D.尽快实现抵债资

与银行往来异常现象包括（）。A.借款人在银行的存款有较大幅度下降B.对短期贷款依赖较多，要求贷款展期C.资金回笼后，在还款期限未到的情况下挪作他用D.在

下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的有（）。A.在银行的存款大幅上升B.在多家银行开户，经审查明显超出其经营需要C.既依赖短期贷款，亦依

关于企业和银行来往的情况，不正确的说法是（）。A.企业与银行的资金往来是公司交易情况最直接的反映B.借款人有抽逃资金的现象，同时仍在申请新增贷款，银行应该引

定量分析方法中的违约概率模型分析法的特点，包括（）。A.属于现代信用风险计量方法B.能够直接估计客户的违约概率C.对历史数据的要求更高D.需要商业银行建

张自强先生是兴亚银行的金融理财师，他的客户王丽女士总是担心财富不够用，认为开源重

国有土地租赁是国有土地有偿使用的一种形式，是()方式的补充。

当事人在诉讼中提交的证据，在下列表述中，正确的有()。

关于票据权利，下列说法正确的有（ ）。A.票据主债务人是汇票的付款人或承兑人B.通过背书方式取得票据权利为原始取得C.支付对价后取得的票据，为善意取得D

案例： 阅读下面的学生习作，完成题。 抓住机遇，成就伟岸 ①人生中会有弯道与挫折，然而正是人生中难以预料的弯道成就了不平凡的人生。 ②福楼拜...

患者，男，59岁，因“上腹不适、恶心，呕血1小时”入院，体检脉搏102次/分，血压95/60mmHg。既往有乙型肝炎病史10年。诊断为肝硬化、门静脉高压症...

阅读下面材料，回答问题。 荣获第62届美国年度国家教师大奖的瑞贝卡说：“我坚信教师必须对学生的成功负责，无论是帮助他们达到个人和学校的学习目标，还是帮他...

在工程项目招投标过程中，投标人不适合采用多方案报价法的是（）。A.工程范围不明确B.条款不清楚或不公正C.设计图纸不明确D.技术规范要求过于苛刻

下列行为中，()不属于持有、使用假币罪的范畴。A.使用假币购买商品B.将假币存入银行或者兑换其他货币C.使用假币参与赌博D.以假币作为资信证明

下列选项中，注册会计师认为可能需要增加强调事项段的情形是（ ）。A、提前应用对财务报表有广泛影响的新会计准则B、除根据审计准则的规定有责任对财务报表出具审计报

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡

定量分析方法中的违约概率模型分析法的特点，包括（　　）。A.属于现代信用风险计量方法B.能够直接估计客户的违约概率C.对历史数据的要求更高D.需要商业银行

从理论上看，最佳资金结构是指（　　）时的资金结构。A.总资产收益率最高B.权益资本净利润率最高C.企业所有者权益最多D.企业价值最大E.综合成本最低

下列关于历史成本法与市场价值法的说法，错误的是（　　）。A.历史成本法能及时准确地反映资产价值的变化B.采用历史成本法会导致银行对资本的高估C.市场价值法不

下列各项中，能够评价目标区域信贷资产的收益实现情况的是（　　）。A.贷款实际收益率B.银行收益率C.利息实收率D.信贷资产相对不良率

关于票据权利，下列说法正确的有（　　）。A.票据主债务人是汇票的付款人或承兑人B.通过背书方式取得票据权利为原始取得C.支付对价后取得的票据，为善意取得D

案例：阅读下面的学生习作，完成题。抓住机遇，成就伟岸 ①人生中会有弯道与挫折，然而正是人生中难以预料的弯道成就了不平凡的人生。 ②福楼拜...

阅读下面材料，回答问题。荣获第62届美国年度国家教师大奖的瑞贝卡说：“我坚信教师必须对学生的成功负责，无论是帮助他们达到个人和学校的学习目标，还是帮他...

下列选项中，注册会计师认为可能需要增加强调事项段的情形是（　）。A、提前应用对财务报表有广泛影响的新会计准则B、除根据审计准则的规定有责任对财务报表出具审计报