买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000...

admin2020-12-24 42

问题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（）元。

选项 A 1537500
B 1537650
C 1507500
D 1507350

答案D

解析资金占用150万元人民币，相应利息为150万*6%* (3/12) =22500（元）。一个月后收到15000元红利，还有两个月，两个月后本息和= 15000 + 15000*6%* (2/12) =15150（元）。净持有成本=22500 - 15150=7350（元）。则该远期合约的合理价格应为：1500000+7350=1507350 （元）。

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