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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000...
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000...
admin
2020-12-24
48
问题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15000元现金红利,则该远期合约的合理价格应该为()元。
选项
A 1537500
B 1537650
C 1507500
D 1507350
答案
D
解析
资金占用150万元人民币,相应利息为150万*6%* (3/12) =22500(元)。一个月后收到15000元红利,还有两个月,两个月后本息和= 15000 + 15000*6%* (2/12) =15150(元)。净持有成本=22500 - 15150=7350(元)。则该远期合约的合理价格应为:1500000+7350=1507350 (元)。
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