2. 金融经济
  3. 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B. VaR方法只有在99％的置信

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B. VaR方法只有在99％的置信

admin2020-12-24  42
问题 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
选项 A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B. VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
答案C
解析市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
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