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期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后,常常利用场内期货合约对冲风险,但无法对冲
期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后,常常利用场内期货合约对冲风险,但无法对冲
题库总管
2019-12-17
78
问题
期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后,常常利用场内期货合约对冲风险,但无法对冲( )风险。
选项
A.DeltaB.RhoC.VegaD.Theta
答案
BCD
解析
场内期货合约的 Delta 是 1,而 GammA.Vega 或 Theta 为零,所以对冲期权的 GammA.Vega 或 Theta 风险。
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