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普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券),近似凸性值的计算公式为()。
普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券),近似凸性值的计算公式为()。
tikufree
2019-12-17
14
问题
普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券),近似凸性值的计算公式为()。
选项
A:近似凸性值=
B:近似凸性值=
C:近似凸性值=
D:近似凸性值=
答案
D
解析
对于普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券),可以用下面的公式来计算近似凸性值: [img]/upload/tiku/149/3591805_1.jpg[/img] 式中:P<sub>1</sub>——当收益率上升X个基本点时的价格;P<sub>2</sub>——当收益率下降X个基本点时的价格;P<sub>0</sub>——起始价格;△<sub>r</sub>——假定的收益率变化。
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