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中金投资公司目前拥有的股票组合市值为75000万元,该股票组合的β值为1.2,现
中金投资公司目前拥有的股票组合市值为75000万元,该股票组合的β值为1.2,现
天天题库
2019-12-17
66
问题
中金投资公司目前拥有的股票组合市值为75000万元,该股票组合的β值为1.2,现在该公司财务人员认为市场将在未来三个月内走弱,因此需要将公司股票组合的β值下调,并且制订出目标β值为0.9。而目前三个月到期的沪深300股指期货的价格为150万元,β值为0.96,那么,计算该投资公司应当交易三个月到期的沪深300股指期货合约的数量为()。(取整数)
选项
A:126B:137C:148D:156
答案
D
解析
N<sub>f</sub>=(β<sub>r</sub>-β<sub>S</sub>)/β<sub>f</sub>*(S/f)=(0.9-1.2)/0.96*(75000/150)=-156.25。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CZ4fKKKQ
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