某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,E1元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法...

admin2020-12-24  27

问题 某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,E1元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是()。

选项 A.160
B.150
C.120
D.230

答案A

解析累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和,经计算为420;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差,(90+40+160)-(40+60+10+20)=160。短边法步骤为:先分别加总每种外汇的多头和空头,其次比较这两个总数,最后把绝对值较大的一个作为银行的总敞口头寸,本题中多头为290,空头为130,因此短边法计算的总敞口头寸为290,净总敞品头寸最小。
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