关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。A．蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 B．蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概

admin2020-12-24 53

问题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。

选项 A．蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
B．蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
C．蒙特卡洛模拟法计算量较大
D．蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

答案D

解析D项，历史模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要。

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