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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。A．蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 B．蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。A．蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 B．蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概
admin
2020-12-24
13
问题
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
选项
A．蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
B．蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
C．蒙特卡洛模拟法计算量较大
D．蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
答案
D
解析
D项，历史模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Cdh0KKKQ
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