关于β系数，以下表述错误的是(　)。

tikufree2019-12-17 17

问题关于β系数，以下表述错误的是(　)。

选项 A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D.β系数是对放弃即期消费的补偿

答案D

解析CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。贝塔系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。　　【考点】资产配置

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CeslKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于波士顿矩阵中问题业务的表述中，正确的是（）。