首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“...
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“...
admin
2020-12-24
22
问题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。
Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
选项
A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅲ和Ⅳ
C. Ⅰ和Ⅱ
D. 只有Ⅰ
答案
D
解析
蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求,但是高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持。方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响,不适用于计算期权产品的风险价值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ChDCKKKQ
相关试题推荐
在江苏省镇江市西部的云台山麓,有一条有着千年历史的古街——西津渡。唐代诗人____曾经夜宿小山楼,留下诗作《题金陵渡》:“金陵津渡小山楼,一宿行人自可愁,...
下列是我国古代的一些历史文化名人,其中属于两汉时期的是____。1老子②屈原③华佗④孔子⑤李斯⑥孙武⑦张衡⑧董仲舒(出题单位:中共泰州市委党校?推荐单位...
江南贡院是中国历史上规模最大、影响最广的科举考场,中国南方地区开科取士之地,该贡院位于____。(出题单位:山东科技报社?推荐单位:山东学习平台)A、苏州B
京剧脸谱,是一种具有中国文化特色的特殊化妆方法。其中表示忠勇义烈的是____。(出题单位:山东科技报社?推荐单位:山东学习平台)A、红色B、黑色C、黄色
某托盘天平读数误差在2克以内,则分析样品应至少称____克才能保证称样相对误差小于1%。(出题单位:中国科普研究所)A、50B、100C、150D、200
稻、黍、稷、麦、菽均是我国种植历史悠久的农作物,其中的“菽”是指____。(出题单位:苏州市农业技术推广中心?推荐单位:江苏学习平台)A、叶菜类B、薯类C
违反劳动法规定侵害劳动者合法权益,应依照其他法的规定进行处罚。A.正确B.错误
劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。A.正确B.错误
生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,有权对本单位的安全生产工作提出建议。A.正确B.错误
生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项,以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。A.正确B.错误
随机试题
葡萄糖最大重吸收量测定可反映 A、肾小管酸碱平衡调节功能 B、肾小球屏障功
乙上市公司为小家电类生产企业,适用的增值税税率是13%,2019年12月发生了如
A.提高银汞合金压缩强度 B.使合金结构紧密,孔隙率降低,提高强度 C.强度
重要地理信息数据经国务院批准并明确授权公布的部门后,要以()形式公布。
客户非柜台委托的形式有人工电话或传真委托、自动及电话自动委托、网上委托等。()
根据《法官法》的规定,下列情形中不需要免除法官职务的是哪一项? A.张法官46
(2013年)根据有关规定,国有投资建设项目,其施工图建筑面积不得超过初步设计建筑面积的一定比例,该比例为()。A.3%B.5%C.7%D.10%
愿意对自己的人生负责,这是一个人自尊心萌芽的表现。 从小妈妈就教我凡事都问个为什么。她是那种对没完没了的“为什么”永远不厌其烦的妈妈。 ...
学校教育与家庭教育相互配合的方法有()。A.互访B.民主评议C.家长会D.家长委员会E.校外指导
下列关于水池满水试验注水施工说法错误的是()。A、向池内注水宜分两次进行,每次注水为设计水深的1/2B、注水时水位上升速度不宜超过1m/dC、相邻两次注水