某金融机构的总资产为20亿元，总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年，负债加权

天天题库2020-05-20 36

问题某金融机构的总资产为20亿元，总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（　　）。 A． -1 B． 1 C． -0.05 D． 0.05

选项

答案D

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）负债加权平均久期=2-（13/20）3=0.05。

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