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某金融机构的总资产为20亿元,总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年,负债加权
某金融机构的总资产为20亿元,总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年,负债加权
天天题库
2020-05-20
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问题
某金融机构的总资产为20亿元,总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )。 A. -1 B. 1 C. -0.05 D. 0.05
选项
答案
D
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期=2-(13/20)3=0.05。
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