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某债券面值100元,票面利率5%,每年付息,期限2年。如果到期收益率为6%,则该债券的久期为()。A:1.9519 B:2.9519 C:3.9519 D:4.
某债券面值100元,票面利率5%,每年付息,期限2年。如果到期收益率为6%,则该债券的久期为()。A:1.9519 B:2.9519 C:3.9519 D:4.
admin
2020-12-24
2
问题
某债券面值100元,票面利率5%,每年付息,期限2年。如果到期收益率为6%,则该债券的久期为()。
选项
A:1.9519
B:2.9519
C:3.9519
D:4.9519
答案
A
解析
该债券的价格为:100*5%/(1+6%)+(100*5%+100)/(1+6%)
2
≈4.72+93.45≈98.17(元);该债权的久期为:D=1*w
1
+2*w
2
+…+n*w
n
=1*4.72/98.17+2*93.45/98.17≈1.9519(年)。
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