某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变

Freeti2019-12-17 46

问题某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是( )。

选项 A: 卖出债券现货B: 买入债券现货C: 买入国债期货D: 卖出国债期货

答案D

解析当利率变动引起国债现货价格或利率敏感性资产价值变动时，国债期货价格也同时改变。套期保值者可以根据对冲需要，决定买入或卖出国债期货合约的数量，用一个头寸(现货或期货)实现的利润抵消另一个头寸蒙受的损失，从而锁定相关头寸的未来价格，降低资产的利率敏感性。为对冲市场利率上升的风险，应该卖出国债期货进行套期保值。

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