2. 财务会计
  3. 某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打

某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打

shuhaiku2019-12-17  82
问题 某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（?）。（交易单位：10吨/手）
选项 A.盈利500元B.亏损500元C.盈利5000元D.亏损5000元
答案D
解析熊市套利即卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。本题中，远期月份合约价格高于近期月份合约价格，属于正向市场熊市套利，价差扩大时可以实现盈利。建仓时价差＝5920－5850＝70（元/吨），平仓价差＝5890－5830＝60（元/吨），价差缩小，因此，有净亏损＝（70－60）×50×10＝5000（元）。
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