2. 财务会计
  3. （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通

（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通

tikufree2020-05-20  44
问题 （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。 A． 历史模拟法 B． 方差—协方差法 C． 压力测试法 D． 蒙特卡洛模拟法
选项
答案B
解析
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