2. 财务会计
  3. 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收

免费考试题库2019-12-17  81
问题 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。
选项 A.-0．05％～0．1％B.-0．05％～0．25％C.0．1％～0．25％D.-0．2％～0．4％
答案D
解析正态随机变量2落在距均值1倍、2倍、2．5倍标准差范围内的概率分别如下：P(μ-σ<x<μ+σ)≈68％；P(μ-2σ-<x<μ+2σ-)≈95％；P(μ-2．5σ<X<μ+2．5σ)≈99％。则当概率为95％时，可得-0．2％<x<0．4％。
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