6月1日,次年3月份上海期货交易所铜期货合约价格为54390元/吨,而次年3月该交易所铝期货合约价格为15700元/吨, 前者比后者高38690元/吨。...

admin2020-12-24  21

问题 6月1日,次年3月份上海期货交易所铜期货合约价格为54390元/吨,而次年3月该交易所铝期货合约价格为15700元/吨,
前者比后者高38690元/吨。某套利者根据两种商品合约间的价差分析,认为价差小于合理的水平,如果市场机制运行正常,这两者之间的价差将会恢复正常。于是决定买入30手(1手为5吨)次年3月份铜期货合约的同时卖出30手次年3月份铝期货合约,以期在未来某个有利时机同时平仓获取利润。6月28日,上述铜期货合约和铝期货合约分别降至54020元/吨和15265元/吨,该套利者同时将两种期货合约对冲平仓。()
A.净获利10750元
B.净获利8750元
C.净获利7750元
D.净获利9750元

选项

答案D

解析净获利=(435元/吨-370元/吨)×30手×5吨/手=9750元
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