假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A. — 1.5 B. —1 C

admin2020-12-24 65

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

选项 A. — 1.5
B. —1
C. 1.5
D. 1

答案C

解析答案为C。久期缺口＝资产加权平均久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期。则该银行的资产负债久期缺口＝ 6 － ( 900/1000 ) X5 = 1.5。

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