当标的物的市场价格（　　）时，对看跌期权多头有利。 A．上涨 B．下

问题当标的物的市场价格（　　）时，对看跌期权多头有利。 A．上涨 B．下跌 C．波动幅度变小 D．波动幅度变大

选项

答案BD

解析看跌期权，即看跌期权买方预期标的物市场价格下跌而买入卖权。标的物市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。标的资产价格波动率越大、波动幅度越大，看涨和看跌期权的多头越有利、期权价格越高。

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