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股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。A.标的股票指数 B.市场利率 C.标的股盘指数波动率 D.股息率
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。A.标的股票指数 B.市场利率 C.标的股盘指数波动率 D.股息率
admin
2020-12-24
61
问题
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。
选项
A.标的股票指数
B.市场利率
C.标的股盘指数波动率
D.股息率
答案
ABD
解析
股指期货的理论价差:F(T2) - F(T1)=S(r - d)(T2 - T1)/365,公式中的各个变量都与理论价差有关,其中F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远期股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。 考点: 股指期货合约理论价格计算
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