2. 财务会计
  3. 某银行发行了一个投资期为3个月的看好欧元/美元的一触即付的期权产品，并设定其触发

某银行发行了一个投资期为3个月的看好欧元/美元的一触即付的期权产品，并设定其触发

昕玥2020-05-20  64
问题 某银行发行了一个投资期为3个月的看好欧元/美元的一触即付的期权产品，并设定其触发汇率为1欧元兑1.2603美元。假如其潜在回报率为5%，最低回报率为2%。李先生拿出10万元作为保证投资金额。如果到期时，最终汇率收盘价高于触发汇率，则该产品的总回报是（）万元。A． 10.5B． 10.2C． 10.1D． 10.6视频讲解
选项
答案A
解析一触即付期权严格地说是指在一定期间内，若挂钩外汇在期末触碰或超过银行所预先设定的触及点，则买方将可获得当初双方所协定的回报率。到期时，如最终汇率收盘价高于触发汇率，总回报=保证投资金额（1+潜在回报率）；否则（即最终汇率低于触发汇率），总回报=保证投资金额（1+最低回报率）。本题中，总回报=10（1+5%）=10.5（万元）。
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