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财务会计
某银行发行了一个投资期为3个月的看好欧元/美元的一触即付的期权产品,并设定其触发
某银行发行了一个投资期为3个月的看好欧元/美元的一触即付的期权产品,并设定其触发
昕玥
2020-05-20
59
问题
某银行发行了一个投资期为3个月的看好欧元/美元的一触即付的期权产品,并设定其触发汇率为1欧元兑1.2603美元。假如其潜在回报率为5%,最低回报率为2%。李先生拿出10万元作为保证投资金额。如果到期时,最终汇率收盘价高于触发汇率,则该产品的总回报是()万元。A. 10.5B. 10.2C. 10.1D. 10.6视频讲解
选项
答案
A
解析
一触即付期权严格地说是指在一定期间内,若挂钩外汇在期末触碰或超过银行所预先设定的触及点,则买方将可获得当初双方所协定的回报率。到期时,如最终汇率收盘价高于触发汇率,总回报=保证投资金额(1+潜在回报率);否则(即最终汇率低于触发汇率),总回报=保证投资金额(1+最低回报率)。本题中,总回报=10(1+5%)=10.5(万元)。
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