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标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格
昕玥
2019-12-17
35
问题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
选项
A.0.46B.4.31C.8.38D.5.30
答案
D
解析
[img]/upload/tiku/134/6315323_1.png[/img]
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