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财务会计
在风险管理中,()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。
在风险管理中,()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。
题库总管
2019-12-17
40
问题
在风险管理中,()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。
选项
A:敏感性分析法B:VaR方法C:名义值法D:波动性方法
答案
A
解析
度量风险的方法包括:①名义值法,即如果起初投资的成本为W,便认为投资风险为W,其可能会全部损失,②敏感性方法,是测量市场因子一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失;③波动性方法,是收益标准差作为风险量度,VaR方法,是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
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