多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因

免费考试题库2019-12-17 80

问题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型

选项

答案B

解析。麦肯锡公司提出CreditPortfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

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