如果某商业银行资产为2000亿元,负债为1600亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%下降到7.5%。 商业银行负债价值的变化为( )亿元。

admin2020-12-24  25

问题 如果某商业银行资产为2000亿元,负债为1600亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%下降到7.5%。
商业银行负债价值的变化为( )亿元。

选项 A.负债价值减少29.63
B.负债价值增加29.63
C.负债价值减少14.8
D.负债价值增加14.8

答案B

解析负债价值变化:ΔVL=-[DLXVLXΔR/(1+R)]=-[4X1600X(7.5%-8%)/(1+8%)]=29.63(亿元),即负债价值增加(相当于商业银行收益)29.63亿元。
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