2. 金融经济
  3. 如果某商业银行资产为2000亿元，负债为1600亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%下降到7.5%。 商业银行负债价值的变化为（ ）亿元。

如果某商业银行资产为2000亿元，负债为1600亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%下降到7.5%。 商业银行负债价值的变化为（ ）亿元。

admin2020-12-24  35
问题 如果某商业银行资产为2000亿元，负债为1600亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%下降到7.5%。
商业银行负债价值的变化为（ ）亿元。
选项 A.负债价值减少29.63
B.负债价值增加29.63
C.负债价值减少14.8
D.负债价值增加14.8
答案B
解析负债价值变化：ΔVL=-[DLXVLXΔR/（1+R）]=-[4X1600X（7.5%-8%）/（1+8%）]=29.63（亿元），即负债价值增加（相当于商业银行收益）29.63亿元。
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