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某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约,价格分别是8600元/吨和8650元/吨,平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和87...
某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约,价格分别是8600元/吨和8650元/吨,平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和87...
admin
2020-12-24
37
问题
某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约,价格分别是8600元/吨和8650元/吨,平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和8710元/吨,则该套利者平仓时的价差为()元/吨。
选项
A 30
B -30
C 20
D -20
答案
D
解析
建仓时价差=高价-低价=7月份豆油期货合约价格-5月份豆油期货合约价格。平仓时计算价差沿用建仓时的公式,平仓时价差=8710- 8730=-20元/吨。
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