首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于Gamma的说法错误的有( )。
下列关于Gamma的说法错误的有( )。
shuhaiku
2019-12-17
50
问题
下列关于Gamma的说法错误的有( )。
选项
A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C.平价期权的Gamma最小D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
答案
BC
解析
Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险;反之,投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DaSEKKKQ
相关试题推荐
社会工作服务机构的运作主要是指机构内部的动态机制,关于机构运作机制的说法,正确的
关于图中的高速公路,说法错误的是:
下列关于石灰的说法错误的是()。
下列关于混凝土的强度及配合比的说法正确的是()。
下列关于混凝土凝结时间的说法正确的是()。
下列关于立井井筒掘进装岩设备的说法,错误的是()。
下列关于地面预注浆堵水的说法中,正确的是()。
关于井筒预注浆工作,说法错误的是()。
关于立井短段掘、砌单行作业的说法,正确的有()。
关于轻型井点降水的说法,正确的有()。
随机试题
下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。 A、净资产负债率 B、流
(2018年真题)下列工作中,属于咨询工程师(投资)在施工图设计阶段质量管理工作
500(330)kV及以上变电站评价流程:(七)每年(),国网运检部审核、发布复
泌尿系肿瘤尿液是
某公司从银行借款400万元,借款的年利率是9%。每年付息,到期一次性还本,筹资费
对于居住物业,物业经营管理的全部内容是()
关于暂列金额,下列说法中正确的是( )。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.由承包人支配,按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付
下列关于教育法特征的描述,正确的为( ) ①教育法是特殊的社会规范②教育法规定了教育主体的权利和义务 ③教育法由国家制定或认可④教育法以国家强制力保...
2008年,甲(男,籍贯X省)经人介绍认识了乙(女,籍贯Y省),两人随后发展为恋人关系。2010年3月,二人登记结婚,两人在Z直辖市租了一套房屋开始了夫妻...
甲状腺素A.可导致甲状腺功能低下B.可导致血管神经性水肿、上呼吸道水肿及喉头水肿C.可导致粒细胞缺乏症D.可诱发心绞痛和心肌梗死E.可导致肝功能损害