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某款发行的理财产品基本信息如下表所示。 项目 条款 面值(元) 100 标的指数 沪...
某款发行的理财产品基本信息如下表所示。 项目 条款 面值(元) 100 标的指数 沪...
admin
2020-12-24
56
问题
某款发行的理财产品基本信息如下表所示。
项目
条款
面值(元)
100
标的指数
沪深300指数
期限
1 年
赎回价值(元)
100 - 100×max(min( 指数涨跌幅 ,0),-20%)
发行份额
100 万份
假设产品发行时沪深300指数点位是2500点,产品中的期权的Delta的绝对值等于0.28,则当指数下跌1个指数点时,期权头寸的价值将()万元。
选项
A. 增加1.12
B. 减少1.12
C. 增加28
D. 减少28
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Dns8KKKQ
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